颜同学2020-07-31 10:54:49
颜同学老师，66题在计算组合的VaR值时，不用再考虑单个资产的权重了吗？题目中给出的42%of fixed income investment and 58%of equity investment是没有用的吗？
回答（1）
Adam2020-07-31 16:43:23
Adam同学你好，
首先，如果问的百分比形式的VAR，那么就一定要计算权重。
其次，这题问的是现金形式的VAR,也就是百分比形式的VAR*P.
将P带入到公式当中，也就把权重都消掉了
如下图，只是一个例子而已
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