刘同学回答（1）
Jenny2020-07-31 16:45:47
Jenny同学你好，这道题没有涉及到相关系数，用的是这个协方差公式计算的，COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
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大姐。。您回答问题的时候能不能看着点啊。。。。一会又说不能用cov（xy）=e（xy）-e（x）e（y），因为这个只能算总体，不能算一周股价的sample，一会又说这道题要用这个公式。您视频里讲的时候可是直接冒出来个相关系数，您可以把视频在看一遍。。。。。
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而且这道题用这个公式算出来的答案也不对。。
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同学你好，首先，我给的公式跟你说的这个公式是不一样的，我给的是COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]， 这个是定义式，适用于样本和总体；而你说的是cov（xy）=e（xy）-e（x）e（y），这个是有总体推导出来的，所以只适用于总体。其次，之前的问题中，你并没有说清楚是老师视频解析里的相关系数，而答案解析使用定义式计算的方法是不需要用到相关系数的，所以我回答你不需要相关系数，用这个方法计算出来的结果是没有问题的，如果有偏差请再次核验一下你的计算步骤。最后，老师在视频里展示的是用计算器计算的办法，这种方法比较简便，可以直接得出x和y的无偏标准差，以及你问的相关系数，就是按照视频中老师给的步骤，最后计算器直接给出的。通过计算器，x的无偏标准差是5.87， y的无偏标准差是17.46， 相关系数是0.21934，所以COV（x，y）=0.21934*5.87*17.46=22.48，约等于22.5.
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啊啊啊 看错了，原来是定义式。计算器那个我一直以为y是x的个数，不知道可以输入两组数据，懂了，谢了谢了。
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没关系，如果还有任何疑问，随时欢迎追问。
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