方同学2020-07-30 21:56:10
方同学504怎么做
回答（1）
Adam2020-07-31 15:58:42
Adam同学你好，
互换估值的常用方法：使用债券组合进行估值
根据互换的现金流形态：双方交换的是固定利息和浮动利息：因此计算一个固定利息债券价值、一个浮动利息债券价值
最后计算二者的差值就是互换的价值。
至于浮动利息债券有这样一个特点：如果现在是在付息日，付息之后，浮动利息债券的价值一定等于它的面值，所以这里不需要计算，直接代入面值就可以了；如果是在两个付息日之间去确认付息日债券价值的话，将下一个付息日本金和利息的收益，折现到当前时点即可。
这题所处的时间点事付息日刚刚支付完利息，多以浮动利率债券价值就是par
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片