啊同学2020-07-30 09:51:49
啊同学请老师解释一下429题
回答（1）
Adam2020-07-30 18:13:53
Adam同学你好，
如下图，就是长期国债期货的相关计算。
对于空头方来说，交割的是债券，收到的钱=（最新成交价格×转换因子）+应计利息
至于这里settle price，其实就是QFP，
只不过要注意的是：这是基于百元面值给出的价格：每100面值价格为68 2/32.
长期国债面值是100000，那么他的价格是100000*（68 2/32）/100.
至于应计利息：是从上个付息日，到当前的交易日。也就是从去年的11月，到今年的3月15日，是121天，
应计利息的计算我就不写了
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还有一个问题，他说的交割日是3.15，但是告诉的是3.13的成交价格，这个没有影响吗？
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同学你好，
这里其实是没有影响的，
其实这里就涉及到合约具体细则的设定。不过FRM中不会考察
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