啊同学2020-07-30 09:37:32
啊同学请老师解释一下428题
回答（1）
Adam2020-07-30 17:56:28
Adam同学你好，这题实际上是长期国债期货的相关计算。
空头方到期交割债券，交割债券交割的是全价（报价报的是净价）。
全价=（最新的期货报价×转换因子）+应计利息
净价=最新的期货报价×转换因子
70这里请注意：settlement price of。。。be 70（每100元面值的价格是70，那么100000面值的价格就是100000*0.7）。说的就是期货合约的结算价，即K，也就是QFP
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