北同学2020-07-30 07:32:04
北同学这里为什么不是k2=k1呢？
回答（1）
Adam2020-07-30 17:52:52
Adam同学你好，
K2=K1这个两个期权是完全一样了呀，换句话说也就没有分析的必要性了。
通过看涨期权来构造。买入一个执行价格（K1）比较低的看涨期权，买入一个执行价格（K2）比较高的看涨期权，卖出2个中间执行价格（(K_2+K_2)/2）的看涨期权。这是直接定义的。
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