李同学2020-07-29 20:44:39
问: A选项,LTCM公司有用到swap吗? B选项中的“funding risk”是“funding liquidity risk”吗,就是“无法获取足够的现金流来偿还到期的债务”? C选项,LTCM案例中有说过吗?
回答(1)
Adam2020-07-30 16:50:37
同学你好,
A:有的,实际上就是利差的一种策略:利率互换是指合约一方向另一方支付固定利率的利息,同时接受对方支付的浮动利率的利息。互换利差是指利率互换中固定利率支付和相似期限当期国债收益率之间的差异 ,LTCM从事的利率互换套利是利用国债、回购协议(C选项的回购)和利率互换协议的组合进行的。
其实这些内容都是衍生出来的内容。
B,简单来说是的
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