李同学2020-07-29 19:05:53
老师,讲下,LTCM公司的relative value的策略,是什么?
回答(1)
Adam2020-07-30 16:38:49
同学你好,就是说:随着时间的推移,相似证券之间的价差将会趋于一个历史平均水平。在相似证券价差变大时,可以通过卖出定格偏高的股票并同时买入定价偏低的股票构造套利组合,当这两个相似证券价差趋于长期均值时便可获得收益。
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