李同学2020-07-27 16:57:05
李同学老师，EVT，Extreme Value Theory ，是什么啊？
回答（1）
Adam2020-07-27 20:46:17
Adam同学你好，这个是极值理论，这个在二级会深入学习的
在衡量数据的集中趋势的时候，应用的是中心极限定理。中心极限定理无法告诉我们极端的尾部数据特征，如果要研究尾部数据，就要借助极值理论。极值理论最早产生在市场风险中，以前在研究金融资产分布的时候，我们通常都是假设某种资产收益率服从正态分布，但是现实生活中这条假设是不满足的，即使是市场风险的数据也会出现极端值，这些极端值是不符合中心极限定理的，这些极端值符合的分布就叫做极值理论，这就是极值理论产生的背景。
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