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wennjs2020-07-27 16:43:41

dp*p/dy不是等于duration吗 怎么又等于convexity了呢？ 然后美元convenxity又是啥？是convexity除以p？

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回答（1）

Adam2020-07-27 20:36:14

同学你好，
dp=-d*p*dy。这个是久期呀。
注意答案，他说的是利率对债券价格求2阶导数。这个是所谓的美元凸性。
凸性是二阶导/债券价格。
这道题了解一下就行，稍微有点超纲

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