李同学2020-07-27 15:54:52
李同学UL（非预期损失）、tail risk，这两者的区别在哪里啊？
回答（1）
Adam2020-07-27 20:24:19
Adam同学你好，
非预期损失是指银行没有预料到的损失，比如客户同时违约等情况，这些预想不到的情况造成的损失就叫非预期损失。也就是EL与VAR之间的部分。非预期损失用经济资本（economic capital）来覆盖。其中置信水平是根据银行自身的内部需要来决定。
而尾部风险一般指的是极端损失情况，是高于var的部分
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