栾同学2020-07-27 15:38:07
栾同学老师 这题我不懂 beta 为什么会是2的
回答（1）
Adam2020-07-27 20:14:48
Adam同学你好，
你已经写出来了
beta=相关系数*（P的波动率/M的波动率）。
这道题他说的是：twice the volatility of the index。
也就是P的波动率/M的波动率=2。
所以beta=相关系数*（P的波动率/M的波动率）=相关系数*2=1*2=2
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不好意思老师 因为不会打那些符号 我将问题手写在下图了，我算出来的beta=0.38...
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同学你好，如下图，
你的错误在于把市场的波动率当做了1.
实际上这里市场的波动率就是19%。
组合的波动率是市场波动率的两倍，因此组合的波动率是38%。
beta=相关系数*（P的波动率/M的波动率）=相关系数*（38%/19%）=相关系数*2
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