再同学2020-07-26 15:50:05
再同学15题能解释一下吗？
回答（1）
Adam2020-07-27 17:36:54
Adam同学你好，
A：APT模型的计算量这个我们在课上是讲过的，看起来就要计算K*(K+1)/2次，但实际上只需要跟少的计算量，经过改良后将因素进行归类分组。选几个标准化（基准的）的投资组合进行映射，因此APT模型的计算量是大大的减少的，所以A这个说法不对，计算量每这么多。
B:是对的，使用riskmodel更关注于宏观因子对整体的影响，而所谓的阿尔法就是一个特定的风险，在beta相同时有没有超额收益，这个是取决于特定的风险因子的。因此从特定的角度来说，特定的因子是更多的。所以说使用宏观因子进行回归，因素相对少一些。
C：APT的假设非常少，非常灵活。不像capm，对分布的要求、投资者的票号，都有相应的假设。APT模型是没有的。
D：说的就是beta的计算公式，协方差/方差。这个是对的
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