再同学2020-07-26 15:20:36
再同学14题A和D能否解释一下，A中the amout of risk 不是系统性风险吗？
回答（1）
Adam2020-07-27 17:19:00
Adam同学你好，
A，相关性越接近-1，分散化效果越好。如下图。
D，我们对任何两资产组合的合并，我们都能找到一个最小方差的组合，在收益率固定等情况下，波动率最小。
最小方差组合有可能，最小方差的这个组合有可能比单个资产的风险还要小。其实这个就是图中的最后一个公式：σP=WA*σA-WB*σB，是存在小于 σA的可能性的
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