余同学2020-07-26 15:08:41
余同学老师，关于var值的计算有点疑问。在143页的ppt中，老师将所有的违约概率从左到右相加起来，作为VAR值的置信区间，但是其中损失6M的概率是8%，那不就意味着违约金额低于6M的是92%的概率吗？但是老师直接加总后损失低于6M的概率变成96%了，这个不是就前后不一致了吗？
回答（1）
Adam2020-07-27 17:04:26
Adam同学你好，不矛盾，
6m损失是8%，但是你还要考虑更高额的损失10m的概率。才能进去计算累计概率
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片