陈同学2020-07-26 11:37:38
陈同学这道题里Rfc应该是美元吧？那调整s0的价格应该是用美元的无风险利率啊？pvk折现用的应该是澳币吧？我的理解错了吗？
回答（1）
Adam2020-07-27 16:57:23
Adam同学你好，涉及汇率的问题，建议理解成看做商品。即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
注意这里的折现率r是1%（因为使用的是是usd为这个商品进行标价，所以usd的利率实际上就是无风险利率r）
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)
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