王同学2020-07-22 15:46:44
王同学请问376这里的不完美的多重共线性是指大概相关性再0.7-1之间的吗？ANY是什么？
回答（1）
Jenny2020-07-22 17:29:48
Jenny同学你好，Any这里是指，存在多重共线性时，是无法估计任何一个准确的系数，这个说法是不对的，只要不是完全共线性，问题就不大，还是可以得到一个比较准确的系数。相关性如果是1的话，那就是完全共线性。相关性和多重共线性的说法并没有一个绝对的版本，但FRM考试还是以原版书的说法为准，也就是附图中的，如果两个随机变量之间的回归的R方在90%以上（对应的相关系数为0.95），那么就很可能存在多重共线性的问题。其他的说法并不在FRM教材内，不要求掌握。
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