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余同学2020-07-22 00:36:53

请问dollar roll的计算中，为什么buy price的部分不用折现回卖出时间进行对比呢？

回答（1）

Adam2020-07-22 17:20:01

同学你好，
注意整个dollarroll的计算，最终的时间点是下个月买回资产的时间。
也就是说期初卖出资产，拿到100万，拿到的钱进行投资，一个月后拿利息，也就是说，一个月后是=100+利息，也就是A+C.
所以不需要计算现在

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