青同学2020-07-21 16:59:57
青同学不懂这题怎么做的
回答（1）
Adam2020-07-21 17:51:26
Adam同学你好，首先这道题A D可以先排除，因为已经达到了delta neutral了，相对其他两个选项更安全些。对于BC
B选项，gamma delta都是大于0的，就相当于是买入了一个看涨期权，这时候他的亏损是有限的，盈利空间无限大。
C选项，gamma小于0，delta大于0，相当于买入了一个看跌期权，这时候他的盈利是有限，只有义务没有权利，和B选项比起来当然他的风险更大了
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以可以这样具体类比？ C是卖出吧？
- 追答
-
对的，
C我说错了，应该是卖出看涨，盈利有限，承担义务
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片