追问

我知道单尾就是大于1.645，我的意思是为什么单尾不能说是z小于负的1.645呢？还是说画分部只能是从左到右是吗？比如我画的这4个图，只有第一个和第四个是对的是吗？第一个是95%的置信区间，第四个是5%的置信水平？那5%的置信水平和95%的置信区间又是同一个道理，应该都是1.645，我有一点不太理解了

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追答

同学你好，单尾当然可以是左尾的5%，或者右尾的5%，但具体要用哪个的话，是要看我们需要的t值是在均值的左边还是右边，举个例子，比如在一个均值为0的分布中，我们要看-1的关键值，-1在0的左边，这个时候就用左边的z值；如果看2对应的关键值，2在0的右边，那么就用右边对应的关键值。所以，在统计里面最保险的说法是，z如果大于关键值的绝对值，则拒绝原假设。关于，到底用正的还是负的z值，有个简单的办法，如果t统计量算出来是负数，那么就跟负的关键值比，如果t统计量算出来的是正数，那么就跟正的关键值比。

追问

还是麻烦老师把174题的整个题讲一下吧，我觉得我还是不太理解，如果光看老师这么讲的话，完全可以理解，但是看到这个题的答案，我又不理解了。我觉得答案上面写的显著性水平所以我才选5%这个选项至于上面的描述，我是完全不理解的，所以后面的拒绝域什么更不是很明白了

追答

同学你好，根据这道题目，Brown的原假设是annual return<=25%（题干第四-五行），原假设是想要拒绝的，所以他希望证明的假设是annual return>25%, 也就是当z值落在25%所对应的z值得右边才是能够拒绝，所以根据rejection region，这里b和c可以排除；又因为significance level，也就是alpha，是一类错误的概率，一类错误指的是当原假设为真时，拒绝原假设，所以这道题选的是A。

追问

就像老师说的，算出来的负值和负值的关键值进行比较，那如果这样的话，画出来的图截距算出来的就不能显著区别于原假设。除非是比较两个大小，可以说-0.21＞-1.96。还有想问下老师这个题截距的t检验是怎么算的？

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追问

然后这个题的显著性水平，又显示的是绝对值最大的被拒绝，那如果遇到负数的话，比较的到底应该是它的绝对值还是它的正负数大小呢？还有这个题的d选项，麻烦老师也说一下

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追答

同学你好，218那个题目中截距的统计值=-0.0243/0.005772=-4.21， -4.21< -1.96，是落在拒绝域内的，也就是拒绝不显著的原假设。221这题里，X2的统计值-2.53<-1.96，所以显著，同理截距的统计值，17.53>1.96，所以显著，这道题就选A。所以D选项是错的，因为t统计量已经可以判断了，不需要其他的pvalue之类的信息。这里有个简单地办法，用t统计量的绝对值和关键值的绝对值比较，如果t统计量的绝对值大于关键值的绝对值，那就拒绝。

追问

好的，218题的截距的T检验求出来的值是负的0.21，我也一直算的是负的四点多，以为是我理解的有问题

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追问

请老师解释一下，230和234题的画黑线的意思.230题说的是q检验的结果相同，但是可以用ljung-box来代替box-pierce，box-pierce统计是利用自相关系数的平方加权之和，而ljung-box不是，对吗？234中蒙特卡罗模拟，他说是建立在随机数综合产生的正态分布？可是蒙特卡罗模拟的过程不是利用一个函数，让这些随机数经过一系列转化变成一个分布吗？这个分布一定要是正态分布吗？

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追答

同学你好，230说的是LBQ和BP统计量二者得出的结论相同，比如两个统计量都支持时间序列是白噪声，但是和BP不同的是 LBQ更适用于小样本，并且LBQ用的是加权平均的相关系数的平方和。234解析中，蒙特卡洛模拟的确是基于随机变量服从正态分布的假设上，举个例子，假如用蒙特卡洛模型来模拟期权价格，那么在给定股价、期权执行价格，到期时间，无风险利率，波动率的情况下，股票的收益率就是一个随机变量且服从正态分布。计算机在给定上述输入，快速实施充分大量的随机抽样。再对随机抽样的数据进行必要的数学计算，模拟出股票结果。它要求的是随机变量输入值是正态分布，而不是结果是正态分布。当然，在模拟次数特别大的时候，结果可能也会接近正态分布。 这个问题下的问答有点长了，下次如果是新的不相关的问题，可以麻烦同学新开一个提问吗？这样比较好定位到你的问题，也能比较快回复。