天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM问答

王同学2020-07-19 00:53:48

老师 没看懂sharp ratio 为什么不变?

查看试题

回答(1)

Adam2020-07-20 16:02:34

同学你好,这是因为投资组合只剩下无风险资产和市场资产组合这两种,因而他们的预期收益与投资组合的标准差(风险)之间会产生一种线性关系,换言之,这时候整个投资组合都会落在这根直线上(因为斜率即夏普比率都是一致的),唯一的不同之处就在于无风险资产与市场风险资产集M的分配比例不一样而已。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录