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Adam2020-07-20 16:02:34
同学你好,这是因为投资组合只剩下无风险资产和市场资产组合这两种,因而他们的预期收益与投资组合的标准差(风险)之间会产生一种线性关系,换言之,这时候整个投资组合都会落在这根直线上(因为斜率即夏普比率都是一致的),唯一的不同之处就在于无风险资产与市场风险资产集M的分配比例不一样而已。
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