陆同学2020-07-18 23:24:47
陆同学不分红的美式看涨期权价格下限为什么不是max(s-k,0),对比美式看跌期权
回答（1）
Adam2020-07-20 15:57:33
Adam同学你好，不分红的美食看涨期权，一般不会提前行权。
而不分红的美食看跌，是有可能提前行权的。
因此不分红的美式看涨与美式看跌在下限方面是有区别的。
美式期权的持有者行使期权的机会包括欧式期权行使期权的机会，
所以C≥c≥S0-PV(K).
而欧式看跌：max（PV(K)-S0,0）≤p≤PV(K)。
由于美式看跌总是可以立即行权，所以P≥max（K-S0,0），
这比欧式期权的关系式更强
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