Bruce2020-07-18 18:44:16
Bruce请问老师，我想知道一下dollar roll的目的是什么呢？是借贷吗？而且dollar roll 一定是个正值，对吗？谢谢
回答（1）
Adam2020-07-20 15:00:44
Adam同学你好，其实dollar roll实际上与回购是类似的。
只是说它的标的资产是抵押贷款资产池，而且它运用的交易的合约是TBA，也就是说它运用的是抵押贷款资产池的远期交易合约来达成。它的本质是可以通过美元滚动做一个短期的融资。如果买了一个美元滚动话，相当于是卖出了一个在一个月之后到期的TBA合约，然后买入了一个在接下来一个月到期的TBA。整个过程就是先卖出再买入。交易的差价就相当于是偿付的利息。卖出的时候拿到的现金就相当于是短期的融资。
一般来说是一个正值。并不一定（要根据所给的条件确定）
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