杨同学2020-07-17 21:43:56
杨同学想问下二叉树之中如果卖出的是看跌期权，是不是除了MAX(ST-K,0）变为MAX(K-ST,0)以外，其他U,D,P和delta的解法都和卖出的是看涨期权一样计算，可以类似于用covered call来构造风险中性策略。原来-c＋delta*S0变为-P＋delta*s0这样
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Adam2020-07-20 11:40:29
Adam同学你好，不是的。
除了MAX(ST-K,0）变为MAX(K-ST,0)以外，其他U,D,P的解法是一样的。
covered call只是引入二叉树所列举的例子
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也就是说在二叉树计算方法之中依然可以沿用Call option的计算方式吗？（除了MAX(ST-K,0)变为（Max（k-st,0)以外）
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同学你好，麻烦你把问题描述的在详细一点，没太明白你的意思
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也就是说在二叉树计算方法之中如果是求Put option依然可以沿用求Call option的计算方式吗？（除了期权价值=MAX(ST-K,0)变为期权价值=（Max（k-st,0)以外）,其他的p,u,d等解法依旧相同
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对的
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谢谢老师
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不客气哈
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