李同学2018-02-28 16:13:46
李同学讲义中r^2定义中，futures prices 是自变量，spot price 是因变量，那这个等式是怎样的呢？题目中，0.072÷0.051可以理解，可是再×1.2×100000，不明白
回答（1）
Galina2018-03-02 16:14:03
Galina首先这题你先找到谁是标的资产谁是对冲资产。由题意可知Treasury bond是标的资产，TIPS是对冲资产。要保证完全对冲，那么这两个资产组合后的beta是0，式子就应该是100，000*0.072-N*0.051*1.2=0这题其实能学到二级更够更好明白，二级市场中有关于这种类型的详细讲解（这题有个回归系数）。不过，你先回去看看，不能理解的话，再问我
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