天堂之歌

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Bruce2020-07-17 02:03:20

请问老师,vertical replicate 我的理解是不同时期的call option,strike price都是30,但是它怎么限制horizontal bondary 50的有点不太理解,麻烦老师解释一下,非常感谢。

回答(1)

Adam2020-07-17 16:52:11

同学你好,不是的。
第一个成分的期权执行价是30.
其余的期权执行价都是50(障碍价)。
如下图

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评论
追问
感谢老师解答,我对图中画蓝线部分不是很理解,对复制的机制不太清楚,而且有个很大疑问就是如何用普通欧式看涨期权来复制一个边界,因为看涨期权都是上不封顶的,辛苦老师解答了
追答
同学你好,大致如下。 两组合在边界上的值相同时,其内部值也相同。 有关奇异期权静态复制的相关知识大致了解就好,这么多次考试基本没有出现过

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