成同学2020-07-16 22:07:04
成同学老师能否讲解一下这题如何解答
回答（1）
Adam2020-07-17 16:01:43
Adam同学你好，
组合是净做多 Gamma，做空 Vega，表明 Gamma>0，Vega<0。
对于这类题我们直接带入数字即可（数字1到10，表示gammaVega的值最小，10表示的是gammaVega越大；+表示的是做多，-表示的是做空）。
对于gamma来说期限越短越大，越长越小。我张文丽举个例子：期限短的 gamma=7，期限长的 gamma=3；对于 Vega，期限越长越大，在此处令期限短的 Vega=4，期限长的Vega=6；买入期权对应的是“+ ”,卖出期权对应的是“-”号。若要满足题目的要求，如下：
所以应是卖出期限长的期权，买入期限短的期权。所以此题的正确答案为 D。
按照这个方法你也可以尝试一下其他的选项
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