胡同学2020-07-16 17:00:39
胡同学如果用2步二叉法计算期权价值，是直接在第二步的价值折现到起初，还是第二步折现到第一步，与第一步价值比较，再折到起初呢？是要分美式和欧式期权吗？
回答（1）
Adam2020-07-16 17:50:38
Adam同学你好，在折现的过程中每一步都要考虑概率p和1-p的
欧式期权：一步一步折：从第二步的价值，折到第一步，再折到期初。
美式期权：一步一步折：从第二步的价值，折到第一步（比较，去较大值），再折到期初（比较，取较大值）。
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