周同学2020-07-16 11:00:55
周同学能分析一下statement 1的regression residuals are correlated with their lagged values 是什么意思吗
回答（1）
Jenny2020-07-16 11:48:28
Jenny同学你好，heteroscadasticity（异方差性) 指的是残差项的方差不是一个常数，也就意味着残差项和它的滞后期（lagged value）之间存在相关性，比如εt和εt-1存在相关性。
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题目中的statement1不就是说残差项和滞后期之间有相关性，所以存在异方差吗？那为什么是错的？
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同学你好，statement 1 说的残差和滞后期之间有相关性，但这个是自相关的问题，不叫异方差，异方差指的是残差项的方差不保持恒定。
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