蝙同学2020-07-16 05:05:44
蝙同学老师想问一下，为什么A说beta为0错了，cml公式里确实没有beta啊，而且为什么说Beta为1。C的话为什么在那个点上的时候就是minimun的方差。
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Adam2020-07-16 16:08:29
Adam同学 你好，A如图1 。
C：说的是不考虑无风险资产：将最小方差组合与市场组合的连线就是完整的有效前沿。
实际上行不准确，完整的有效前沿是，还要沿M延伸出去，实际上最小方差组合与市场组合的连线只是有效前言的一部分。C说完整的有效前沿在连线当中，这个说法不对。
有效前沿上的点，相同收益率水平下的其他点相比，方差最小
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老师 你好。系统没把你的图1上传成功，我这边看不到，可以再发一次吗。
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不好意思哈
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但这个不是sml的公式吗，选项I说的是cml
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同学你好，市场组合的beta是1,。这是由规定（市场与市场相比，收益是一样的，所以beta是1）
而CML是由无风险资产与市场组合构成的。
也就是说CML由无风险资产与beta为1的组合构成
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