胡同学2020-07-15 11:20:29
胡同学VaR为什么还可以这么计算呢？为什么不带入债券和股票的权重呢？
回答（1）
Adam2020-07-15 17:47:52
Adam同学你好，
首先，如果问的百分比形式的VAR，那么就一定要计算权重。
其次，这题问的是现金形式的VAR,也就是百分比形式的VAR*P.
将P带入到公式当中，也就把权重都消掉了
如下图，只是一个例子而已
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可否这么理解，凡是现金形式的VaR,现金形式的敞口，其实都是不需要带权重或duration或delta.
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这类题现金形式，一般是不考虑权重。
至于久期和delta要看情况，看题目怎么问
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