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过同学2020-07-15 10:30:27

老师，可以解释一下RAROC的一页。 1）为什么Expected loss=Unexpected loss （p19） 2）因为之前PPT讲的是客户承担EL,银行只是承担UL的部分， 这一点怎样联系到1) 中的 EL=UL？ 谢谢！

回答（1）

Adam2020-07-15 17:39:57

同学你好，这里应该是老师笔误，
RAROC对应的是经济资本（也就是UL的覆盖）

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