胡同学2020-07-14 16:25:47
胡同学请问这个对冲怎么做的呢？
回答（1）
Adam2020-07-14 18:02:48
Adam同学你好，其实很好理解。
总的关键利率敞口是4.04。
现在一个证券每100面值有0.81个敞口，也就是说1面值有0.0081个敞口。
因此需要4.04/0.0081的面值
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Adam您好，请问这里的敞口金额怎么理解呢？为什么计算不需要加入Duration呢？
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敞口就是说你面临的风险，用货币形式计量的话是4.04.
因为题目最后问的是2-year exposure：也就是两年期的关键利率。所以只使用关键利率进行对冲就可以了。
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