陈同学2020-07-14 14:46:23
陈同学因为call内在价值=S0-K=55-50 premium=内在价值+时间价值=5 所以时间价值=0？那为什么rf就等于0呢？就算这个时间点的rf=0,就能判断rf的斜率为0了呢？
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Adam2020-07-14 17:57:48
Adam同学你好，
rf表示的是整个时间段。
根据欧式看涨期权价格下限公式，代入题目中的已知条件，可以发现，只有当r为0时，才符合下限要求。也就是说，此时时间价值没有（时间价值的体现就是利率，也就是今天的1块钱和明天的一块钱是一样的，也就是说不存在利率）。没说斜率的问题呀
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答案里面不是说positive slope嘛？
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答案里的positive slope只什么呢？
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这里说的是“大于0”
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