王同学2020-07-12 21:38:36
王同学麻烦问一下这个题 为啥A 与B的AI是一样的呀？他俩持有期不是不一样嘛
回答（1）
Adam2020-07-13 17:45:36
Adam同学你好，是假定每月月初月末发生利息支付的。
因为现在交易的时间是12号，所以应计利息就应该是这个月前面的12天在总的天数中的占比。AI是一样的
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不好意思 我没太懂 可以稍微再解释一下吗
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同学你好，roll的标的是TBA，
可以这么理解，这种资产是每月付息一次的（每月月初付息等价于上个月的月末）。
也就是说7月1日/8月1日/9月1日...都会发生利息
因此7月12的AI是7月1日到7月12日。
8月12的AI是8月1日到8月12日。
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