W2020-07-12 12:15:00
W啊这 老师这题答案没看太懂，能给我讲一下吗
回答（1）
Adam2020-07-13 17:15:09
Adam同学你好，简单来说思路是，
找出损失发生情况（0个违约/1个违约/2个违约/3个都违约）。以及他们对应的概率。
然后将损失损失小到大排列，最后就是找VAR值
95%，就是从上到下，将概率进行加总，找到95%，这个概率对应的损失情况就是VAR(当然你也可以从损失最大往小找，那么就是找5%对应的损失，这两种方法都是可以的)
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