你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

王同学2018-02-27 18:36:56

第一个陈述中，AR是震荡的，MA是cutoff，那ARMA应该也是震荡的，不是gradually，第一个陈述为什么正确？

回答（1）

Crystal2018-03-05 17:43:02

同学你好，ARMA模型中autocorrelation的部分是AR模型贡献的，所以AR模型中对应的权重下降，在ARMA模型中也是这个样的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录