W2020-07-11 17:20:04
W老师，这怎么做啊，答案和题目对不上
回答（1）
Adam2020-07-13 14:07:10
Adam同学你好，这题思路是：找出所有发生的情况（损失情况为为3,4/5/6/7....15/16/17/18），然后确定对应的概率。
将损失由大到小排列，找尾部5%（累积概率）对应的损失。
如下图，当损失由大到小排列时，累积概率5%，对应的损失是15。所以VAR就是15.
而ES是高于var的加权平均值。如图2
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