天堂之歌

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李同学2020-07-11 12:55:10

D选项老师说是因为short option的左尾较厚,实际损失较大,monte Carlo 预测误差大,但A选项的 long option 右尾厚,实际收益也可能较大,那Monte Carlo预测的误差也大啊,那A选项也应该正确吧

回答(1)

Jenny2020-07-13 09:43:50

同学你好,这里的模拟误差主要是针对VaR,也就是更关注的是尾部损失,所以在long option的保护下,发生极端损失的概率较小,更靠近真实损失,所以误差小。

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