周同学2020-07-11 10:36:11
能讲一下思路吗,谢谢,还有具体解答
回答(1)
Jenny2020-07-13 10:15:25
同学你好,这道题问的是,在给定波动率和价格的情况下,求一个标准差的价格区间,所以考察的知识点是置信区间, x+/- z*sigma. 其中x=90,z=1(因为题干中说了one standard deviation),sigma就是波动率,但是题干中给的波动率是百分比,不能直接和标价格相加减,所以要先转换为价格,也就是90*405, 所以范围为[90-0.4×90]至[90 0.4×90],也就是54至126,范围为72点。
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