陶同学2020-07-10 16:13:18
陶同学老师您好，请问stress test和scenerio analysis是一个共同的概念吗？historical scenerio根据讲义来看，是属于scenerio analysis的
查看试题回答（1）
Adam2020-07-10 16:38:52
Adam同学你好，
压力测试指一些极端的可能会发生的情景，并且这些情景一旦发生会造成巨额损失，所以要提前设置应急预案。压力测试是对VaR模型的一种补充，压力测试也是衡量尾部极端损失的情况。
压力测试主要包括以下三个步骤：
首先创建极端的但可能会发生的情景，通常基于实际过去的事件。如在考生在考试之前也会进行压力测试，例如考试如果没带笔、发生交通拥堵或者考试当天生病等情景。
然后对于每个场景，确定投资组合中单个工具的价格变化；对这些变化进行求和以确定投资组合价值的变化。
最后总结结果：包括每个压力情景下按市值计价的利得或损失的估计水平，损失将集中在哪里。
因此如果简单来说，压力测试使用到了情景分析（极端情况下的情景）
如果说压力测试属于情景分析，并不是十分准确
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片