蝙同学2020-07-10 06:51:06
蝙同学老师，这句话什么意思“VaR estimates do not provide for the effects of increased correlations during periods of crisis. ”，放进公式里不是可以求了吗
查看试题回答（1）
Adam2020-07-10 14:19:42
Adam同学你好，这句话说的是VAR模型没有考虑危机期间相关性增强的情况。所以VAR模型在危机时就不好使了。
为了研究危机时的相关性问题，后来才有所谓的压力VAR
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片