加同学2020-07-09 18:24:04
加同学老师，这个协方差的公式是怎么得到的？
回答（1）
Jenny2020-07-10 13:55:36
Jenny同学你好，根据之前学过的Cov（x，y）=ρ(XY)*σX*σY; 其中yt和yt-1之间的相关系数是Φ，而且根据这个式子上面这句话，AR（1）的其中一条性质，滞后期相同（这里是1期）则方差相同，所以yt和yt-1的方差都是 γ0，也就是x和y的标准差（σX和σY）都是sqrt（γ0）；那么把这三个数代入公式，就可以推出协方差公式。
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