栾同学2020-07-08 19:13:10
栾同学老师 我想问实际考试做 KR01 hedging 的时候一般是给到什么样的数值去做 因为如果按这种数字 3个方程组来做的话 耗时太长 不太划算的样子 是否可以直接放弃 又或者说老师有没有比我这个笨办法更简单更快的算法呢 有的话麻烦老师教教我
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Adam2020-07-09 13:41:36
Adam同学你好，
实际考试中最难的部分实际上就是87页的这个计算。给表格信息，让你计算每个对冲工具需要多少。
解方程组没有更快捷的方法，只能手算。
如果你计算慢的话，可以考虑放弃。
当然，还有一种方法：根据选项所给的值（X1,X2,X3的值），直接带入，看看等不等于0
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谢谢老师 我觉得你这个代数字等于零的方法比我那个快多了
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好的，不客气哈
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不好意思老师 我又绕回来这一题 你说的带数字进X，拿这题举例 我该带什么数字进去X呢？
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拿选项所给的值（X1,X2,X3的值），带入公式，使每个公式都等于0.
那么这个选项就是正确的
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