天堂之歌

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蝙同学2020-07-08 03:57:25

老师想问一下,那delta gamma theta等也可以说是single factor model 吗

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回答(1)

Adam2020-07-08 16:34:16

同学你好,如果单独拿delta去分析期权价值与标的资产价格,还是可以的。
单独拿gamma去分析期权价值与波动率,或者单独拿某一个因子去分析期权价值。都是可以的
严格来说这里的单因素针对的是债券市场 。而这些希腊字母分析的是期权市场,不需要混为一谈。

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