周同学2020-07-07 07:22:29
周同学1.为什么用这个公式算出来没有答案 2.为什么答案中是除以4而不是5
回答（1）
Jenny2020-07-07 09:52:05
Jenny同学你好，这道题截取的的股票一周的价格，所以算的也就是样本的协方差，所以是除以n-1; 跟上面180那道题是不一样的，因为180那道题算的是总体协方差；手写的那个公式用不了是因为这个公式是用来计算两个数的协方差。sample variance 的公式是cov（xy)=sigma[(xi- ux cap)(yi-uy cap)]/(n-1).
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
但是把价格看为x，s&p看为y不就可以了吗？一样只有两个数啊，手写的不一样也是计算一系列的x和y的公式吗
- 追问
-
但是把价格看为x，s&p看为y不就可以了吗？一样只有两个数啊，手写的不一样也是计算一系列的x和y的公式吗
- 追答
-
同学你好，这个公式适用于总体，用来计算样本协方差会有问题，因为这个公式实际上是由总体方差的定义式来推的，也就是它用到的n应该是5，但是这里是求样本的协方差，用的n=4，所以最后结果会有出入。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片