天堂之歌

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李同学2020-07-06 21:16:21

APT的计算次数没理解

回答(1)

Adam2020-07-07 16:21:48

同学你好,这个是排列组合的相关知识。是用来风险分析的,而不是算总体的portfolio。仅做了解就好。
3个因子,50个公司。
一个因子变动,会引起50个公司收益率变动。即50次。
所以如果123这三个因子独立,每个因子变动,要进行50次计算。三个因子变动要计算150次。
但实际上三个因子是两两相关的。这个时候我们无须计算1因子变动所引起的2,在计算收益率,只需计算12的相关性就可以了:所以是n*(n-1)/2。

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