Bruce2020-07-06 16:31:25
请问老师这个概念感觉有点抽象,怎么通俗一点解释呢,还有如何判断计算variance of an ave combination in cov matrix呢?还有equicorrelation 如何set all correlations equal to the same amount呢?谢谢
回答(1)
Jenny2020-07-06 18:12:13
同学你好,举证正定性这部分的知识点是超纲的,不在考试要求范围内,也确实非常抽象,原版书和notes都没有过多的进行介绍,所以并不做要求。下面是正定性的一些特征,原版书219页有具体的数字例子,都可以参考一下。
矩阵正定性的性质:
1、正定矩阵的特征值都是正数。
2、正定矩阵的主元也都是正数。
3、正定矩阵的所有子行列式都是正数。
4、正定矩阵将方阵特征值,主元,行列式融为一体。
正定矩阵的判别方法:
1、 对称矩阵A正定的充分必要条件是A的n个特征值全是正数。
2、对称矩阵A正定的充分必要条件是A合同于单位矩阵E。
3、对称矩阵A正定(半正定)的充分必要条件是存在n阶可逆矩阵U使A=U^TU
4、对称矩阵A正定,则A的主对角线元素均为正数。
5、对称矩阵A正定的充分必要条件是:A的n个顺序主子式全大于零。
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