胡同学2020-07-06 16:05:52
compute foreign exchange put option lower bound,why pv(k)-pv(s)???
回答(1)
Adam2020-07-06 20:02:45
同学你好,这个不是PV(S)。
涉及汇率的问题,aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢,是0.6650usd。usd的利率是1%。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限:Ke^(-rt)-S
注意这里的折现率r是1%
由于商品有自己的红利率q(4.5%),所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)
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