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胡同学2020-07-06 14:46:59

for hedging Duration of the portfolio，use expected duration at the maturity not present Duration,why?

回答（1）

Adam2020-07-06 20:00:42

同学你好，
是这样的。
久期一般是在期初就确定好的，但是如果想对冲未来的风险，如果给了预期，用预期的久期更加准确。
也就是说如果给了未来的，优选未来的。
如果没给的话，可以用现在的。

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